升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）升贴水的变化因素:以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，d表示持有现货资产而取得的年收益率，t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：F(t,T)=S(t)+...

在期货市场里，就是开立买卖方向相反，期限不同的两份期货合约，多为跨期套利合约，跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式， 跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市...

掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率，在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外...

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远期锁汇是指提前与银行约定，在未来的某一天，锁定一个固定的汇率价格进行结汇，例如，某家出口型外贸企业，今天接到一笔100W美元的订单，3个月后回款，假设当下的远期结汇价格是7.1，这时可以去银行做一个锁汇，将远期的价格固定在7.1，届时3个月后回款了，无论即期价格是多少，都以7.1固定价格进行结汇！...

远期结汇分录借：银行存款-人民币账户借：财务费用——汇兑损益 或者借方红字贷：银行存款-外币账户远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)，客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限，在交割日当...

在利率自由化国家：短期利率指得是最近一段时间的市场利率状况（一般是三个月），即期利率是指当前的市场利率，远期利率指未来一段时间的市场利率（一般是六个月），区别，所指的时段不同，联系，即期利率不仅由当期的货币供求决定，也一定程度上受远期估值的影响，而远期会受到即期利率极大影响，甚至直接有即期利率决定，...

远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约，合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具，是必须履行的协议，远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约，远期合约是现金交易，买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一...

期货远期合约的优点是：远期合约相对而言比较灵活，远期合约和期货的缺点是：远期合约市场的效率偏低；远期合约的流动性比较差；远期合约的违约风险高， 远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约，合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是...

即期外汇交易(Spot Exchange Transactions)：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为，即期外汇市场交易通常在当日或两个营业日内交割，一般在成交后的第二个营业日内进行交割，如伦敦、纽约、巴黎等市场，在中国香港市场，港...