Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数,Delta 敞口就是所持有的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么,对冲?...
2、风险迁徙:正常贷款迁徙率、不良贷款迁徙率。...
)掉的Delta,例如,一个期权的投资组合的Delta是500,没有进行任何Delta Hedge,那这个投资组合的Delta exposure就是500,Delta敞口的变动有很多原因,可能是投资组合本身发生了变化,比如买入或者卖出了期权,另外就是Gamma导致的,Gamma是期权价格对于标的物价...
Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数,Delta 敞口就是所持有的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么,对冲?...