什么是掉期?(人民币外汇掉期)

什么是掉期?(人民币外汇掉期)

掉期掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做,或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做, 在掉期交易中,把即期汇率与远期汇率之差,即升水或贴水叫做掉期率, 也称互换(Swap...
外汇掉期业务怎么定价?外汇掉期交易案例分析

外汇掉期业务怎么定价?外汇掉期交易案例分析

在外汇掉期交易中,交易双方分为发起方和报价方,双方会使用两个约定的汇价交换货币这两个约定的汇价被称为掉期全价,有交易成交时,报价方报出的即期汇率加相应期限的掉期点计算获得,因此掉漆全价,包括近端掉漆,全价和远端掉漆全价由于调取交易中发起方可以先买后卖,也可以先卖后买,所以发起方的调期权价计算方法也有...
2月5日纽约外汇市场行情为₤1=$2.0321/58,三个月远期为₤1=$2.0380/95,请计算升贴水年率?(中国银行2月外汇)

2月5日纽约外汇市场行情为₤1=$2.0321/58,三个月远期为₤1=$2.0380/95,请计算升贴水年率?(中国银行2月外汇)

一般计算,用中间价:[/2-/2]*100%*12/[/2*3]=0.944%具体计算时,要根据掉期方向:即期卖/远期买,掉期率(升水率):*100%*12/=1.456%即期买/远期卖,掉期率(升水率):*100%*12/=0.432%到此,以上就是小编对于中国银行2月外汇汇率的问题就介绍到这了,...