外汇掉期业务怎么定价？外汇掉期交易案例分析
在外汇掉期交易中，交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币这两个约定的汇价被称为掉期全价，有交易成交时，报价方报出的即期汇率加相应期限的掉期点计算获得，因此掉漆全价，包括近端掉漆，全价和远端掉漆全价由于调取交易中发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的调期权价计算方法也有...
麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~？（外汇货币掉期例子）
一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日，但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款，于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日...
掉期息差是什么意思？（息差外汇）
掉期息差是指：1、掉期的谈判及固定利率之间的差额，息差是根据市场供求状况及债权人信用质量而定；2、掉期利率与其他特点相似投资媒体的贷款利率之间的差额，在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率，掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时...
2月5日纽约外汇市场行情为₤1=$2.0321/58,三个月远期为₤1=$2.0380/95,请计算升贴水年率？（中国银行2月外汇）
一般计算，用中间价：[/2-/2]*100%*12/[/2*3]＝0.944%具体计算时，要根据掉期方向：即期卖/远期买，掉期率（升水率）：*100%*12/＝1.456%即期买/远期卖，掉期率（升水率）：*100%*12/＝0.432%到此，以上就是小编对于中国银行2月外汇汇率的问题就介绍到这了，...