什么是外汇掉期呢？（掉期外汇的案例）
摘要：
外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A，外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品，首次换入高利率货币的一... 什么是外汇掉期呢？
外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
掉期是什么意思？
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。 也称互换（Swap），是交易双方依据预先约定的协议，在未来确定期限内，相互交换的交易。 外汇掉期（ForeignExchangeSwap）又称为时间套汇（TimeArbitrage）是指在同一个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金额相等的外汇。
掉期是指订约双方就交换彼此与负债和资产组合中的财务责任和从赚取的收入而定的的协议。通过交换彼此的责任或者收入来源，交易双方可以调节所面对的财务风险，从而更能配合他们的预期。
利率掉期可以用来改变公司的固定或者浮动利率风险，一般机构还可以运用利率掉期获得比直接借贷更为优惠的利率。每间公司有不同的信贷评级，有关评级会通过公司所支付的借款的价格反映出来，信贷评级良好的公司借款所需支付的利率会比平均比较差的公司需支付的借款价格低。公司的信贷频率高，需要就基准借款利率上加的息差会越低。反之亦然。
违约掉期，CDS。是一个常见的衍生工具类别。DNF市场于2004年到2007年期间迅速增长，其未平仓名义金额于2004年的六万四千亿美元，增加到2007年的五十七万九千亿美元，然后到金融海啸的2008年底爆发，未平仓的CDS名义金额已经降到41万九千亿美元。
掉期通俗解释？
1、掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
2、也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。
3、在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。
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