三角套汇: 计算盈利是用买入价还是卖出价？（三角套利外汇）
摘要：
买入价 三角套汇计算:三角:a/bXc/aXb/c˃1则以b买a开始，以c买b结束， 三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,... 三角套汇: 计算盈利是用买入价还是卖出价？
买入价 三角套汇计算:三角:a/bXc/aXb/c>1则以b买a开始，以c买b结束。 三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按除的方向做. 如: 纽约市场:1美元=7.82港币这里的标价法是(港元/美元)下类似 香港市场:1港币=0.97人民币(人民币/港币) 上海市场:1美元=6.75人民币(人民币/美元) 先换成同一标价法，也就是说换算成(港币/美元)*(人民币/港币)*(美元/人民币)的形式，上面的例子中需要把上海市场的换算一下，换算为:1人民币=(1/6.75)美元。(美元/人民币) 开始计算:(港币/美元)*(人民币/港币)*(美元/人民币)=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,这样就要按乘的方向操作:纽约市场1美元买进7.82港币，香港市场用7.82港币买7.82*0.97=7.5854人民币，上海市场上用7.5854人民币买7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，这样就赚了0.124的美元.方向是卖美元买人民币，这个是乘的方向。 另外:如果用(美元/港币)*(港币/人民币)*(人民币/美元)的标价法，需要把香港市场和纽约市场的换算一下， 纽约市场:1港币=(1/7.82)美元，(美元/港币)， 香港市场:1人民币=(1/0.97)港元，(港元/人民币)， 开始计算:(港币/美元)*(人民币/港币)*(美元/人民币)=(1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利机会:在上海市场用6.75人民币换取1美元，,纽约市场1美元换取7.82港币，最后在香港交易市场用7.82港币换取7.5854个人民币，这样就赚得了0.8354个人民币。(需要注意的是进入和退出时一般都会拿回同一种货币，所以纽约交易市场只能作为中转站。两个含有人民币的交易市场分别作为进出市场。)以上提供的汇率的差值比较大，一般情况也不会出现几块钱就能赚到几毛钱的巨大利润。而且以上计算式所用的全部为中间汇率，实际交易时需要用每个市场的买入卖出价格。 其实发现，乘的方向和除的方向是没有本质区别的，只是相对于标价的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。
债券息差是什么意思？
息差，主要是指贷款利息收入与存款利息支出之间的利息差，区别于利差的是，利差指的是利率之间的差，息差更倾向于收入与支出之间的差，量化了利差的概念。
息差是利润的源泉，如果把融资融券业务限定为交易过程中的借贷行为，就需要明确借方与贷方，明确借贷过程中的资金来源和质押载体，这涉及到对作为质押载体的证券本身的托管。
银行信用做的是存贷差，证券融资做的是贷贷差。在美国和香港，融资融券所带来的息差收入，已经占到了证券公司业务收入的20%左右，融资融券业务已经有了相当成熟的市场。 贷款的较快增长对银行的息差会产生正面贡献。
债券息差就是债券套息：套息交易又称息差交易，就是利用两种货币组之间存在的利息差异来赚取利润，套息交易只是套利交易的一种。就外汇而言，套利交易除了套息交易之外，还有三角套利、连动套利、马丁格尔套利等模式，而套息交易大抵是其中最容易了解且简单的套利模式。
套息交易所涉及的息差，并不限于货币与货币之间的高低利息息差交易。所有可用于借贷或出售的低利率金融工具，并将其借贷来的资本用来购买具有更高利率的金融工具均可称之为套息交易。例如，假设你在日本的银行贷款一百万元，其贷款利率是每年1%。然后你将借来的钱，到澳洲去购买同等价值的澳洲债券，而假设澳洲债券年息是5%的话，虽然你没有实际出一毛钱，但却从中套得5%-1%=4%的年息息差，这也叫做套息交易。
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