外汇掉期交易通俗解释？（银行办理外汇掉期条件）

1. 外汇掉期交易通俗解释？
2. 掉期和锁汇的区别？
3. 掉期率的报价法？

外汇掉期交易通俗解释？

外汇掉期交易是一种金融衍生品，用于固定未来日期进行外汇交易，以锁定当前汇率。
掉期交易允许双方在未来的特定日期上以特定的汇率进行交易，这有助于降低外汇波动的风险。
外汇掉期交易的通俗解释是，它是一种协议，让你能够在未来按照约定汇率进行外汇交换，从而规避汇率波动可能带来的风险。
这种交易通常用于企业或投资者参与跨国交易或资产组合的保护。
它可以提供灵活性和预测性，通过明确的结算日期和汇率，帮助各方规划和管理风险。

掉期和锁汇的区别？

掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。 也称互换（Swap），是交易双方依据预先约定的协议，在未来确定期限内，相互交换的交易。

锁汇就是锁定汇率，在银行中这个业务叫远期结售汇。在汇率波动频繁的情况下，银行为企业办理锁定汇率的操作。在结汇当天不是按照当天的外汇牌价，而是按照之前确定的汇率进行结汇。

掉期率的报价法？

掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。

在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： Spot 1.7540/50； 30-day 2/3； 90-day 28/30； 180-day 40/20。解：1、首先明确一个概念，掉期交易是“买和卖”或者“卖和买”某种货币的两笔交易（交割日不同），所以，掉期率报出来的点数（即买价掉期率/卖价掉期率）不同于一般意义上的“远期升贴水点数”，“买价掉期率”是报价方用“即期卖出这个货币的汇率”与“报价方远期买入这个货币的汇率”的差价；同样，“卖价掉期率”是报价方用“即期买入这个货币的汇率”与报价方远期卖出这个货币的汇率的差价。这意味着：用掉期率报价时，要用即期汇率去算远期汇率时，应该直接相加或交叉相减（点数是小/大点，为加；点数是大/小点，为减）。2、所以，在这里：spot 1.7540/50 30-day 掉期率为 2/3 （2/3是小/大点，应该为加法） 即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7542（即1.7540+0.0002）的汇率再买入英镑。同样，报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7553（即1.7550+0.0003）的汇率再卖出英镑 3、同理，90-day的算法和30-day的算法一样，都是加法 4、但是，180-day的算法稍有些不同，因为这里的掉期率是：40/20，这是大/小点，应该为减法。即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7500（1.7540-0.0040）买入英镑。报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7530（1.7550-0.0020）卖出英镑。

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