为什么说抵补套利是套期保值？多头 套期保值 外汇

摘要： 套利和套期保值的本质原理是一样的，都是利用远期外汇和即期外汇利差进行外汇交易弥补外汇损失，举例：假设一家出口外贸企业做成了一笔订单，价值100万美元(以下简称'货款'...

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为什么说抵补套利是套期保值？

套利和套期保值的本质原理是一样的。都是利用远期外汇和即期外汇利差进行外汇交易弥补外汇损失。

举例：假设一家出口外贸企业做成了一笔订单，价值100万美元(以下简称'货款')，2个月以后买家付款。即期美元兑人民币=1:6.2。按照即期汇率计算，100万美元可以兑换620万人民币。卖家为了规避人民币升值的风险，可以在国际市场上买入美元对人民币合约(以下简称‘合约’)。假设两个月之后，美元对人民=1:6.1。那么货款损失相当于10万人民币，合约盈利相当于10万人民币，两者抵消。假设2个月后美元兑人民币=1:6.3。那么货款额外盈利10万人民币，合约亏损10万人民币，两者抵消。也就是这个方法可以把该企业货款的盈利锁定在合约签订日的620万元人民币上。

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