国际金融中的贴水和升水是什么意思?尽量详细？（远期外汇升贴水）

醋思 2024-12-03 07:39:53 89

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摘要： 升水表示远期汇率高于即期汇率，在直接标价法下，升水代表本币贬值，反之，在间接标价法下，升水表示本币升值，如即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价...

国际金融中的贴水和升水是什么意思?尽量详细？
2月5日纽约外汇市场行情为₤1=$2.0321/58,三个月远期为₤1=$2.0380/95,请计算升贴水年率？
什么是贴水交易详细讲解？
远期汇率高于即期汇率指什么？

国际金融中的贴水和升水是什么意思?尽量详细？

升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。如即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。

贴水表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下，贴水表示本币升值。反之，在间接标价法下，贴水表示本币贬值。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。

2月5日纽约外汇市场行情为₤1=$2.0321/58,三个月远期为₤1=$2.0380/95,请计算升贴水年率？

一般计算，用中间价：[（2.0380+2.0395）/2-（2.0321+2.0358）/2]*100%*12/[（2.0321+2.0358）/2*3]＝0.944%具体计算时，要根据掉期方向：即期卖/远期买，掉期率（升水率）：（2.0395-2.0321）*100%*12/（2.0321*3）＝1.456%即期买/远期卖，掉期率（升水率）：（2.0380-2.0358）*100%*12/（2.0358*3）＝0.432%

什么是贴水交易详细讲解？

贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。在直接标价法下，大数在前，小数在后，即为贴水。在间接标价法下，小数在前，大数在后，则为贴水。企业规避外汇汇率变动风险的成本体现为贴水。在会计处理上，可为贴水单独设置账户反映。远期合同的贴水可在远期合同的期内摊销，计入各期损益，也可以递延，调整有关外币业务的项目。“贴水”是外汇市场中的一个专有名词。

远期汇率高于即期汇率指什么？

在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。　　在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数,外汇市场。与贴水相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时掉期率(Swap Point)为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。　　远期汇率的升水数或贴水数，都有大小两个数。　　远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。　　远期升水的情形　　1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水,外汇市场，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。