期权历史波动率？（外汇期权波动率曲线）
摘要：
期权基础价值（如股票或指数）的历史波动率描述了过去价格波动的程度，历史波动率可以用来描述向下和向上流动的风险或潜力，实际波动率 实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投... 期权历史波动率？
期权基础价值（如股票或指数）的历史波动率描述了过去价格波动的程度。历史波动率可以用来描述向下和向上流动的风险或潜力。
什么是期权波动率？
实际波动率 实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（Fudge Factor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。 计算的VIX波动率指数（VIX）是必需的隐含波动率，在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算，以反映市场投资者对于未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券（到期收益率）：随着市场价格的变化，使用适当的本金和利率会打折息债券，当债券以折现率的现值等于该债券的市场价格是到期收益率，这是对债券回报率隐含。通过使用抗发射市场价格在计算过程评价模型利用国债到期收益率，收益率是到期收益率暗示。 隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的题材，的理论价格可用的选项。如果题材和期权市场是有效率的，价格充分反映其真实价值，以及正确的定价模式也可以在选项中，使用反函数的概念，通过市场价格和期权的市场价格可以观察到黑Scholes期权模型，可以发起反隐含波动率。因为代表的市场价格未来变动的，所谓的隐含波动率的投资者期望的隐含波动率。
期权波动率是用于度量金融资产所提供收益的不确定性，一般由一定周期内金融资产收益率的标准差计算得到。
波动率的数值越高反映金融资产的价格波动越大，收益越不稳定，常见的波动率有历史波动率、实际波动率、预测波动率和隐含波动率。
你好，期权波动率是指在期权市场中，衡量标的资产价格波动性的指标。它表示了市场对标的资产价格波动的预期程度，是期权定价模型中的重要参数之一。期权波动率通常分为历史波动率和隐含波动率两种。
历史波动率是通过过去一段时间内标的资产价格的波动情况计算得出的，而隐含波动率则是通过期权市场上的期权价格反推出的。期权波动率是期权定价的关键因素之一，对期权价格的影响非常重要。
期权升波降波什么意思？
期权升波降波是指期权值的波动上升或下降的波动曲线的意思。降波是为了更好的升波，做期权还是要理性看待。
如今日两市成交额继续萎缩，合计成交8300亿，创11月份以来新低，市场人气有所下降。期权市场波动率一如既往高开低走，毫无波澜。这样的环境下，赚钱效应是差的。
期权估值原理？
估值原理基于Black-Scholes模型，考虑到股票价格、行权价、无风险利率、标的资产波动率和期权到期日，通过计算期权权益价值和时间价值的合理分配，来确定期权的估值。
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