欧元，日元，纽元等一系列外汇期权大单到期有什么影响？（外汇期权交易数据）
摘要：
）掉的Delta，例如，一个期权的投资组合的Delta是500，没有进行任何Delta Hedge，那这个投资组合的Delta exposure就是500，Delta敞口的变动有很... 欧元，日元，纽元等一系列外汇期权大单到期有什么影响？
影响不大，必定货币不是由几个大单所能撬动的
外汇期权的原理？
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
银行外汇期权怎么做？
试试SAXO Trader看看价差境内期权你可以试着跟外资银行询询价比如UOB,华侨，东亚，中华信托等每个银行的总行国业部会报价格给各分行，分行为了赚钱也会上浮价格分行有权在不低于总行报的价格上进行价格调整，看和银行关系了。
『外汇期权delta敞口变动』是什么意思？
Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数（也就是标的物价格变动1单位，期权价格变动多少）。Delta 敞口（Delta exposure）就是所持有的期权没有被Hedge（不知道中文叫什么，对冲？）掉的Delta。
例如，一个期权的投资组合的Delta是500，没有进行任何Delta Hedge，那这个投资组合的Delta exposure就是500。Delta敞口的变动有很多原因，可能是投资组合本身发生了变化，比如买入或者卖出了期权。另外就是Gamma导致的。Gamma是期权价格对于标的物价格的二阶导数（也就是标的物价格变动1单位，Delta变动多少）。
如果一个投资组合的Gamma不为零，那么当标的物价格发生变化时，投资组合的Delta exposure也会发生变化。
到此，以上就是小编对于外汇期权交易数据分析的问题就介绍到这了，希望介绍的4点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
