外汇掉期业务怎么定价？人民币外汇掉期业务

摘要： 在外汇掉期交易中，交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币这两个约定的汇价被称为掉期全价，有交易成交时，报价方报出的即期汇率加相应期限的掉期点计算获得，因此掉漆...

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外汇掉期业务怎么定价？

在外汇掉期交易中，交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币

这两个约定的汇价被称为掉期全价，有交易成交时，报价方报出的即期汇率加相应期限的掉期点计算获得，因此掉漆全价，包括近端掉漆，全价和远端掉漆全价

由于调取交易中发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的调期权价计算方法也有所不同，需要注意的是一般掉期交易中的汇率的报价方式为做市商是报价

我想问一下掉期交易应如何计算？

公司做一个3个月外汇掉期，即期卖出美元1,000,000.00，买入英镑552,791.60（=1,000,000.00/1.8090），3个月时买入美元1,000,000.00（用于向外支付），卖出英镑552,486.19（=1,000,000.00/(1.8080+0.0020)） 同时，公司做一个6个月外汇掉期，即期买入美元1,000,000.00，卖出英镑553,097.35（=1,000,000.00/1.8080），6个月时卖出美元1,000,000.00（将收到的美元换成英镑），买入英镑551,876.38（=1,000,000.00/(1.8090+0.0030)） 所以公司通过掉期在即期支付成本305.75（=553,097.35-552,791.60）英镑，锁定了未来609.81（=552,486.19-551,876.38）英镑的成本。

在不考虑折现的情况下，公司两交易总的成本为915.56英镑。

外汇掉期交易如何调整起息日？

一、时间点：1月做一个3月期限（即4月到期）的远期，买入美元，卖出马克二、时间点：3月底做一个1月期限（即即期4月1日起息，5月到期）的外汇掉期，即期卖出美元，买入马克（这就和时间点一的买入美元卖出马克基本抵销），远期买入美元，卖出马克（这就和货款的时间对应上）

三、时间点：5月1日收到以马克货款，同时时间点二的掉期到期，公司买入美元，卖出马克。

因此最终公司规避的汇率风险，确定了收到的美元金额，而不是马克金额。

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